Swestr (Swedish krona Short Term Rate)

Beräkningsmetod och transaktionsunderlag för Swestr 

Varje bankdag mottar Riksbanken information från penningpolitiska motparter om deras transaktioner på penningmarknaden bankdagen innan. Data för de transaktioner som leder till inlåning utan säkerhet i svenska kronor från den aktuella bankdagen till nästa utgör underlag för beräkning av referensräntan Swestr (Swedish krona Short Term Rate). Transaktionsunderlagets robusthet kontrolleras, varefter extremvärden i underlaget trimmas bort. Om alla robusthetskraven är uppfyllda beräknas Swestr som ett volymviktat medelvärde. Om kraven inte är uppfyllda beräknas räntan med en alternativ metod.

Transaktionsunderlag 

Swestr ska reflektera en underliggande marknad, vilken är definierad som den svenska dagslånemarknaden i svenska kronor (SEK). Eftersom Swestr är transaktionsbaserad behövs ett dataunderlag bestående av genomförda transaktioner från den marknaden. Läs mer här.